Exclusão de responsabilidade O conteúdo aqui fornecido constitui opiniões apenas e em nenhum momento qualquer coisa que você leia, veja ou ouça nunca será interpretada como uma recomendação de que qualquer segurança, carteira de valores mobiliários, transação, sistema de negociação ou estratégia de investimento é adequada para você ou qualquer pessoa. Em nenhum momento qualquer coisa deve ser considerada uma solicitação ou oferta para comprar ou vender ações, opções ou futuros ou qualquer garantia negociável. RamTrades não é um conselheiro de investimento registrado, um serviço de consultoria de investimento, um analista registrado ou um corretor e não aconselha ou sugere quais títulos qualquer pessoa deve comprar ou vender. Modelo simples. Imagens de modelo por gaffera. Powered by Blogger. Keltner Canais Estratégia de Negociação de Modelo de 2 Fases (Configuração) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Trend-seguindo baseados em Canais de Keltner. Objetivo da Pesquisa: Verificação de desempenho do modelo de duas fases (longo / curto). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Negociações: Closei 1 SellLinei 1. Índice: i Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis Testadas: LookBack RangeMultiple (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Deslizamento da Comissão: 0). TípicoPreço (Highi Lowi Closei) / 3 Rangei Highi Lowi Índice: i Barra Actual. MATypicalPrice (LookBack) é uma média móvel simples de TypicalPrice sobre um período LookBack. MARange (LookBack) é uma média móvel simples de Range durante um período LookBack. BuyLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple SellLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple Índice: i Barra atual. Valores Padrão: LookBack 10 RangeMultiple 1 Teste de Sensibilidade: LookBack 10, 200, Passo 5 RangeMultiple 0.0, 3.0, Step 0.1 Long Negociações: Close 1 1 Índice SellLinei 1: i Long Negociações: Uma compra no aberto é colocado após uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Reversão: Após o breakout BuyLine (SellLine), invertemos de curto (longo) para longo (curto). ATRLength 20 ATRStop 6 LookBack 10, 200, Passo 5 RangeMultiple 0,0, 3,0, Passo 0,1
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