Negociação quantitativa

Negociação quantitativa

Trabalhamos regularmente em algumas das oportunidades e mandatos mais interessantes dentro do espaço comercial quantitativo.

Nosso registro de transações é extenso, diverso e em todos os níveis. Construímos uma nova equipe de classes de ativos para um hedge fund de negociação sistemática líder; Encontrou uma nova casa e capital de sementes para um Senior Portfolio Manager negociação $ 500MM + livro de negociação sistemática; E, encontrou um nível de entrada alfa função de geração de um doutorado recente graduação em Aprendizado de Máquina.

Nossa rede de clientes e candidatos é profunda. Estende-se através tanto da compra e vender-lado e muitas das principais jurisdições de comércio eletrônico. Grande parte do nosso trabalho tem sido focada em dinheiro altamente líquidos e instrumentos de futuros através de uma variedade de estilos de negociação e horizontes; Incluindo - ultra alta freqüência para reequilíbrio trimestral, arbitragem estatística, CTA, tendência de seguir e macro global.

Nós temos o jogo.

A teoria dos jogos é verdadeira em tudo o que fazemos. Nós somos grandes na competição, na estratégia, e em controlar o risco - apenas como os gamers grandes são. Descubra como usamos nossos jogos favoritos para aprimorar nossas habilidades e aplicá-las a mercados financeiros complexos.

O jogo do poker é valioso em mais maneiras do que você pode pensar. Usamos o poker para ensinar novos comerciantes sobre a tomada de decisão sob incerteza. Nossos traders passam por processos de pensamento semelhantes ao avaliar o valor esperado de um determinado comércio e decidir como avaliar o risco.

O que é isso:

A negociação quantitativa é uma estratégia de investimento baseada na escolha de investimentos exclusivamente na análise matemática.

Como funciona / Exemplo:

Vamos dizer que John Doe dirige o XYZ Fund. Ele usa o sistema Quadrix para selecionar e selecionar ações. O sistema Quadrix usa mais de 80 variáveis ​​em sete categorias (impulso, qualidade, valor, força financeira, estimativas de ganhos, desempenho e volume) para escolher estoques. Atribui um valor a cada variável, e John escolhe aqueles com as pontuações mais altas.

Negociação quantitativa é negociação ativa. Os investidores mantêm suas posições por períodos de tempo relativamente curtos, o que significa que, por vezes, podem aumentar a volatilidade dos mercados.

Por que é importante:

O comércio quantitativo é uma estratégia executada mais por matemática do que por seres humanos. Isso porque o modelo do comerciante quantitativo vai sinalizar o que comprar e vender e quando. A idéia é que os seres humanos são emocionais, e emoção não tem lugar no investimento. No entanto, a negociação quantitativa corre o risco de ignorar os fundamentos - os aspectos menos tangíveis das empresas que também agregam valor (por exemplo, a qualidade de certos gerentes, o sabor do produto, as expectativas sobre futuras promoções de marketing, etc.). No entanto, os comerciantes quantitativos com bons modelos podem se tornar muito rico.